FormClosed在关闭后发生，窗体的关闭动作不可取消，FormClosing在关闭前发生，可取消，只要在里面使用e.Cancel=true，就可以让窗口不能关闭。

private void FrmMain_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)         
{
    if (MessageBox.Show("真的要退出程序吗？","退出程序",MessageBoxButtons.OKCancel)==DialogResult.Cancel) 
    {
        e.Cancel = true; 
    }
}